【标题:】--江苏常熟老李
江苏常熟老李
全赢资金流向报告110428
【全赢投资】 日期：2011年04月28日 浏览： 640 次
今日上证大盘小幅高开后行至2920点附近反转向上，在2950点附近压力遇阻力回落，震荡下行没有比较有力度的反弹，市场人气低迷，买盘不足。权重板块中只有银行全天强势翻红，创业板不仅持续下挫，指数更创下十月新低。成交量的萎缩，午后资金的大量出逃，直接导致股指快速震荡探底跌破2900点。最终上证大盘以2887.04点收盘，跌38.37点，跌幅1.31%，沪市全日成交1179亿。从技术形态上看，k线以带上影线阴线收盘，是上证大盘收出的第五根阴线，成交额较昨日没有明显变化，但资金大量的出逃表明大盘做出了市场信心严重受挫的情况下的超跌反应。从表1中我们看到，4月28日，机构私募资金双双流出，机构全天净买入金额-111.31亿，私募全天净买入金额-23.51亿，主力资金全天合计净买入-134.82亿。
以下是4月28日沪深两市主力资金动向（表1）：
表1 沪深两市主力资金动向(2011.04.28)
市场
机构买(亿)
机构卖(亿)
机构净买(亿)
私募买(亿)
私募卖(亿)
私募净买(亿)
沪市
315.26
376.33
-61.06
224.48
234.91
-10.42
深市
184.09
234.34
-50.25
156.12
169.21
-13.09
合计
499.35
610.67
-111.31
380.61
404.11
-23.51
从表2中，我们看到，今天机构净买入前5名的板块分别是：银行、通信运营、化纤纺织、园区开发、两轮车辆板块。
以下是4月28日机构净买入板块Top5数据（表2）：
表2 当日机构净买入板块Top5(2011.04.28)
板块名称
机构买(万)
机构卖(万)
净买(万)
银行
669408.18
608375.10
61033.08
通信运营
26533.16
24583.08
1950.07
化纤纺织
15006.89
14465.83
541.05
园区开发
1554.36
2398.75
-844.38
两轮车辆
2022.90
3819.57
-1796.67
从表3中，我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是：重型机电、房产开发租赁、钢铁冶炼、贵重金属、普通有色板块。
以下是4月28日机构净卖出板块Top5数据（表3）：
表3 当日机构净卖出板块Top5(2011.04.28)
板块名称
机构买(万)
机构卖(万)
净买(万)
重型机电
99696.72
166030.42
-66333.70
房产开发租赁
240202.50
300431.67
-60229.18
钢铁冶炼
324396.29
379976.69
-55580.39
贵重金属
143273.26
195617.09
-52343.84
普通有色
113538.02
157114.06
-43576.04
综合表2和表3，我们看出权重板块，重型机电，房地产，有色，贵金属，钢铁冶炼等全线调整，是今天大盘做空的主要力量，只有银行、通信运营、化纤纺织板块有资金小幅流入。
从表4中我们看到，今日机构净买入个股榜中的前十名分别是：农业银行、招商银行、中国平安、上海九百、北京银行、深发展Ａ、浙大网新、中国太保、交通银行、工商银行。
以下是4月28日机构净买入个股Top10数据（表4）：
表4 当日机构净买入个股Top10(2011.04.28)
股票代码
股票名称
现价
涨跌幅(%)
机构买(万)
机构卖(万)
净买(万)
601288
农业银行
2.96
2.07
86102.65
69122.71
16979.94
600036
招商银行
14.68
0.89
72749.20
65270.05
7479.14
601318
中国平安
52.12
0.99
122056.24
114845.66
7210.59
600838
上海九百
8.65
10.05
14949.87
8148.70
6801.17
601169
北京银行
12.06
1.09
42133.63
35468.06
6665.56
000001
深发展Ａ
18.62
1.86
67705.10
61247.26
6457.84
600797
浙大网新
7.18
6.69
22041.81
16156.35
5885.46
601601
中国太保
24.00
2.00
48013.02
42492.04
5520.98
601328
交通银行
6.03
1.17
40611.45
35455.93
5155.52
601398
工商银行
4.59
1.10
20301.96
15634.56
4667.41
从表5中我们看到，今日机构净卖出个股榜中的前十名分别是：中联重科、徐工机械、长江证券、海螺水泥、驰宏锌锗、冀东水泥、包钢稀土、中信证券、西山煤电、金晶科技。
以下是4月28日机构净卖出个股Top10数据（表5）：
表5 当日机构净卖出个股Top10(2011.04.28)
股票代码
股票名称
现价
涨跌幅(%)
机构买(万)
机构卖(万)
净买(万)
000157
中联重科
14.84
-3.95
23312.99
43179.06
-19866.07
000425
徐工机械
24.35
-5.44
11375.29
23029.14
-11653.85
000783
长江证券
11.00
-3.08
9495.47
20771.59
-11276.12
600585
海螺水泥
37.01
-6.04
49385.89
60508.04
-11122.15
600497
驰宏锌锗
31.58
-8.09
23241.74
34107.31
-10865.57
000401
冀东水泥
25.44
-6.13
11471.51
21375.54
-9904.03
600111
包钢稀土
85.17
-3.15
38891.70
48536.38
-9644.68
600030
中信证券
13.23
-1.27
36017.91
45500.91
-9483.00
000983
西山煤电
24.91
-1.19
31799.72
41239.67
-9439.95
600586
金晶科技
15.35
-7.31
11988.41
20969.57
-8981.17
今日沪深两市普跌，共有151只个股上涨，其中涨幅超过3%的个股26家，除首日上市新股有3家个股涨停。从表6中我们看到，今日除新股外，涨幅居前的10只个股分别是：上海九百、安信信托、中润投资、深国商、浙大网新、深圳燃气、信邦制药、泰山石油、雏鹰农牧、ST中源。
以下是4月28日涨幅最大个股Top10数据（表6）：
表6 当日涨幅最大个股Top10(2011.04.28)
股票代码
股票名称
现价
涨跌幅(%)
机构买(万)
机构卖(万)
净买(万)
600838
上海九百
8.65
10.05
14949.87
8148.70
6801.17
600816
安信信托
18.11
10.02
147.45
146.80
0.65
000506
中润投资
16.40
9.99
10007.86
11553.13
-1545.27
000056
深国商
18.10
8.12
1748.91
1543.10
205.81
600797
浙大网新
7.18
6.69
22041.81
16156.35
5885.46
601139
深圳燃气
11.91
6.53
1123.62
530.67
592.95
002390
信邦制药
37.58
6.22
332.50
395.56
-63.06
000554
泰山石油
11.78
5.84
10961.49
7909.65
3051.84
002477
雏鹰农牧
29.00
5.07
289.26
429.31
-140.05
600645
ST中源
22.19
5.02
2209.50
2136.90
72.60
今日沪深两市共有1630只个股下跌，其中跌幅超过-3%的个股1848家，除st外有34家个股跌停。从表7中我们看到，今日跌幅居前的10只个股分别是：黑猫股份、宁波富达、鑫富药业、大智慧、广安爱众、民生投资、海越股份、宏达高科、小商品城、深华发Ａ。
以下是4月28日跌幅最大个股Top10数据（表7）：
表7 当日跌幅最大个股Top10(2011.04.28)
股票代码
股票名称
现价
涨跌幅(%)
机构买(万)
机构卖(万)
净买(万)
002068
黑猫股份
12.56
-10.03
2684.37
4651.51
-1967.14
600724
宁波富达
8.26
-10.02
3328.78
5503.82
-2175.04
002019
鑫富药业
19.94
-10.02
3742.74
5901.43
-2158.69
601519
大智慧
17.69
-10.02
3027.88
4917.25
-1889.37
600979
广安爱众
7.27
-10.02
8404.79
9871.87
-1467.08
000416
民生投资
8.26
-10.02
2431.93
3739.60
-1307.66
600387
海越股份
12.84
-10.02
5541.45
6839.06
-1297.60
002144
宏达高科
14.82
-10.02
261.93
396.62
-134.69
600415
小商品城
26.89
-10.01
17678.66
25753.59
-8074.93
000020
深华发Ａ
9.44
-10.01
469.51
1394.11
-924.60
江苏常熟老李
N庞大跌23% 中一签亏一万2011-04-29 01:33:17 来源: 长江商报
昨日上市的庞大集团收盘报34.58元，大跌23.16%，创下A股上市首日破发纪录。数据显示，今年以来已有5只新股上市首日开盘价破发幅度超过10%，其中，今年1月上市的亚太科技开盘破发17.5%，时隔三个月，这一纪录被庞大集团刷新。此外，庞大集团发行价为45元，网上中签率高达21.57%，被称为A股有史以来最容易中签的新股。庞大集团早盘低开20%报36元，其后受大盘下挫影响，股价持续走低，尤其是午后不断创出新低，最低探至33.88元，尾盘股价出现小幅反弹，最终该股收报34.58元，重挫逾23%。此跌幅，让中签股民彻底套牢。以昨日收盘价计算，平均一个中签号(可申购1000股)亏损高达10042元。
江苏常熟老李
20110429#*c1*# #*c1*#
江苏常熟老李
原帖由 江苏常熟老李 于 2011-4-28 19:45 发表 http://bbs.macd.cn/images/common/back.gif
《2010年11月以来跌幅超过20%个股名单》=======================================================
区间分析报表--涨跌幅度 市场:深沪Ａ股 区间:2010-11-01,一 - 2011-04-28,四
代码 名称 涨跌幅度 前 ...
过去5天，上证指数虽然五连阴，跌幅也不过4.6%，创业板指数跌幅达到10.5%。两市2100多只A股的跌幅中位数是8%。显然，小盘股崩溃是当前行情的基本特征。
从跌幅居前的股票看，跌幅最大的（连跌6天跌幅高达37%）是中瑞思创。这是一只创业板的股票，在4月21日因10股送转15股派15元的方案除权，结果当日跌停，此后持续大跌。3月11日，这只股票曾突破100元，而今的价格已经接近除权前的50元。即便跌到现在，其静态市盈率仍高达40倍。
江苏常熟老李
原帖由 江苏常熟老李 于 2011-4-28 19:45 发表 http://bbs.macd.cn/images/common/back.gif
《2010年11月以来跌幅超过20%个股名单》=======================================================
区间分析报表--涨跌幅度 市场:深沪Ａ股 区间:2010-11-01,一 - 2011-04-28,四
代码 名称 涨跌幅度 前 ...
跌幅榜第二名是来自中小板的星网锐捷，4月26日公布一季报亏损后股价跌停，此后持续下跌。它告诉我们：中小板、小盘股、业绩不好，市场不看好。
跌幅榜第三名是来自深市的西北轴承，从4月20日开始，实际上是连续7天跌停。它传达的信号，是市场对恶意炒作的题材股和概念股的厌倦。
跌幅榜第四名的是来自沪市的迪康药业，此前曾连续3天涨停，被停牌澄清后，连续三个跌停。与沪市的情况相似，也是市场对炒作失去兴趣。
跌幅榜前四名，恰好囊括了四个主流市场。
江苏常熟老李
原帖由 江苏常熟老李 于 2011-4-28 19:45 发表 http://bbs.macd.cn/images/common/back.gif
《2010年11月以来跌幅超过20%个股名单》=======================================================
区间分析报表--涨跌幅度 市场:深沪Ａ股 区间:2010-11-01,一 - 2011-04-28,四
代码 名称 涨跌幅度 前 ...
类似情况其实还有很多，比如济钢和莱钢，此前被游资干出连续7个涨停。交易所停了它几天后，开始了无量跌停，迄今已经3个跌停了。昨天有游资杀进去抄底，结果今天就全线溃败，抄底的人根本就没有赚钱的机会，因为今日的最高价还不及昨天的最低价。这跟前几天去抄底双汇的下场是一样的。
概念股崩溃的典型代表，是江苏吴中，4月19日见高点后七连阴，跌幅达到30%。这是抗癌概念的末日。
江苏常熟老李
申银万国自营部投资经理赵立臣的真实死因（金融版本）
2011年4月28日下午3点15分，内地股指期货交易结束之后，1978年出生的辽宁人，上海财经大学的硕士生，申银万国自营部的一名年仅33岁，从业才3年多的投资经理跳楼自杀了。他留下了一份遗书，就这么去了。其死因各方都在猜测，我相信遗书中并不会真正提到他为何自杀，因此写下此文，让所有看到的人引以为戒，警示后人！
这一切要从2011年4月8日这个周五说起，那天沪深300的期货5月主力合约向上突破，收在3366点，当日现货收在3353点。收盘之后，这位年轻的经理决定短期抵押自己贷款买来的房子，进行股指期货交易，并且选择建立多头头寸。
他是2007年底拿到从业证书，正式成为申银万国自营部一员的。2010年和相爱的女友结婚，并且首付80万，贷款120万，买了一套价值200万的房子。当时的均价为2万一平米。按照当时的公积金和商业银行的混合贷款，20年的还款期限，本金及利息要还240万，平均一年还12万，正好一个月1万，占用夫妻两人一半的收入。
今年一季度发完季度奖金之后，他的家庭存款达到了20万，就在此时，以银行，地产，石化和钢铁为主的权重蓝筹股，将指数带起来一波小的升势行情。眼看着准备金和利息的一次次上调与CPI的实际见顶（这从3月内地期货综合指数可判断出）。他认为政策将暂时进入观察期了。一次人生的赌博，在其脑海中逐步被计划着。
这个计划是这样的，将自己的房子抵押，通过关系以180万的价值换取货币。（通常情况下抵押不到那么多钱，但银行或其它贷款机构的业务员为了个人利益，可以做高房价，伪造相关手续，比如将200万的房子做成300万，按照6成的抵押，就能换来180万，当然业务员可以从中获得至少10万报酬，这是赵的融资成本之一）并且使用的是短期贷款模式，利率为8%，也就是一年期，利息15万。由此得出了他这次取得180万现金的融资成本为25万。
在4月8日过后的一周，沪深300指数在3350点上下震荡，并且突破了3月9日创下的3355点的高点。那么接下来从技术上很容易看出目标位置第一是3550点，第二位置是3700点。4月15日，也就是过了一周，贷款在多方努力下顺利的办好了，而就在这个周末，年内再次提高存款准备金率。一切看似多么的完美，“紧缩告一段落，大盘将向上正式突破”的预期在赵的脑海里几乎已经成为了现实。
在4月18日这个周一的早晨，他以3360点开仓买入了10张期货合约，用去180万的房屋贷款，自己存下的20万作为浮动保证金，以保证正常的60点范围内的下跌，可以承受的住。这时，他是有风险控制意识的，跌穿3300点，止损出局，最大亏损60点一张，合计18万，正好是他的存款。金融衍生品的交易经理，连这点都不会算，是不可能的。他其实明白，期货仓位是不能如此重的，但博取收益的思想已经占据了他的脑海，在他眼里，这就是一把定输赢的局，没有退路，只能向前！
他的交易策略正确与否先不讨论，我只说他当时的计划是如何的。那时候他想的是，期货涨到3550点平掉5张，涨到3700点再平5张。在过去的两周中，强势股，权重股的上涨，让他觉得指数再涨个10%，问题不大。因为权重股普遍离开压力位置还有10%的距离，市场的量能也将站上一个新的台阶。最重要的是那一周离开上海大盘周线压力线仅半步之遥，一旦突破就会产生短线的快速向上行情。怎么想，怎么算他都觉得自己的计划是完美的，自己的推论也是正确的，符合逻辑的。
算一下他脑子里想象的收益情况。5张单子，1张盈利6万，合计30万。另外5张单子，1张盈利10万，合计50万。总盈利80万，去除融资成本25万，还有55万。5月1日劳动节前可以完成。180万投入，55万收益。收益率达到30%，半个月，年化收益率吓死人！更重要的是他5月份可以将这55万加上自己手里存的20万中的15万，一起提前还贷。（每年都有固定的一个月是可以提出提前还贷的，他正好是5月，又是个要命的巧合）。表面上他还的是70万，但因为18年的利息不用还了，因此他等于减少了140万的债务。这么一来，这180万的投入，产生的效益就是140万，半个月啊！高回报蒙住了他的眼睛，脑子和所有还理智的器官！
随后是一个星期的下跌，沪深300的主力合约跌到了3307点。他浮亏了15万。这又是一个周五，4月22日。准备金正式上缴是4月21日。他坚信，这是对3300点的回踩，向上发力将正式开始，当日指数贴在20日线，一切还是那么可控。由于保证金还够，期货公司并没有要求追加保证金。
时间一晃来到了这周，周一大盘低开杀跌，直接破了他的止损位置，就在他看到自己手机上，期货公司发来的要求追加保证金的短消息后，指数探底回升了。他吓出一身汗，安慰自己，这是空头陷阱，坚持，信念！在下午1点30分再次杀下去后，期货公司打来了电话，要求他加保证金了，无奈之下，他收盘前平掉了一张单子，这样就多出来18万的资金，可以作为保证金。当日收盘，他的浮动亏损达到了30万，一下子的过度亏损，让这个智商挺高，情商偏低的金融交易新手，完全处在了感性的控制中，这时候，止损已经被搏到底所代替了。他的一只脚也就站在了常熟路171号申银万国大厦的窗台之上了！
难熬的日子又过去两天，就在昨天收盘前，他不得已又平了一张多单来作为保证金，并且由于亏损过40万了，心里压力之大，使这个年纪不小，经验很少的新人有点不知所措了。60日线的支撑，不仅是指数多头的支撑底限，也是他的心里底限了。更要命的是，还有两天4月就结束了，它的借款要到期了，这180万怎么还呢？当日晚上，他看到博客中有人喊，今日一定能涨40点以上，他居然相信了，喝了点酒，做起了由亏转盈的美梦！
一眨眼，4月28日下午2点半了，上海指数跌破2900点，40点的上涨没等来，等来的是40点的下跌。60日线破了，2900点破了。还钱的时候也到了。他的手机此时也不停的在他口袋里振动着，不用说他都知道，期货公司催命来了。2点55分，他借故上了个厕所，接了对方的电话，对方问是否强平，他精神已经有点恍惚的说了一句，平吧，全平了吧。。3点15分，多头合约全部卖出。账面上曾经的200万，剩下了150万。别以为期货那么容易爆仓，真正的爆仓，严格意义上叫穿仓，只会出现在连续跌停的极端情况下，只有这样才可能本金亏的所剩无几。并且现在交易所为了控制风险，2个板后，就会多头，空头协议平仓的。因此要亏到本金没有，是很难，很难的。但即使亏了50万，也是这位新人所不能承受的。
他当初拿到手180万，但真正还的时候，需要还205万。现在不仅自己存的20万没了，并且150万还了还要欠下55万的债务，每个月房子还要还1万。怎么向妻子交代，怎么去承担，去解决这笔短期巨债，都是他要想的。下午3点30分他在安福路上来回走，来回走。最后决定，以死抵债！（他以为死了就一了百了了，其实房子还得没收，诶）
回到办公室，匆匆的写下了几句交代的话，打了个电话问了一声他妻子的好，下午4点某几分，他的两只脚，全部站在了窗台上，期货，一边是天堂，一边是地狱。这话一点没错。他在空中承重的飘落，目的地不是宙斯的身边，而是哈迪斯的脚跟！
备注：此文虽是猜测，虚构的赵的死因过程。但以心理学，金融学的能力去推断，应该这就是最接近真相的本质了！如有雷同，自觉非常不幸。
整篇的文章大意是，交易止损如同挽救生命，如果看官珍惜生命，则请自觉遵守止损策略！千万别信，价值投资可以不止损，雷曼就是前车之鉴。内地银行股的资产质量绝对比惠誉说的还要差，它们的报表就和统计局的数据是一样的，你相信你身边的鸡蛋从3.8元一斤变成4.8元一斤，是涨幅5%吗？统计的数据要符合常识，贴近现实。否则要统计干嘛。同样，贷款收缩那么严重，银行一季度业绩还增长30%，这不是拿卫生巾当尿片用嘛，谁信啊！
作为处于同一岗位的从业人员，为他默哀半秒钟！
江苏常熟老李
同情啊！
“整篇的文章大意是，交易止损如同挽救生命，如果看官珍惜生命，则请自觉遵守止损策略！千万别信，价值投资可以不止损，雷曼就是前车之鉴。内地银行股的资产质量绝对比惠誉说的还要差，它们的报表就和统计局的数据是一样的，你相信你身边的鸡蛋从3.8元一斤变成4.8元一斤，是涨幅5%吗？统计的数据要符合常识，贴近现实。否则要统计干嘛。同样，贷款收缩那么严重，银行一季度业绩还增长30%，这不是拿卫生巾当尿片用嘛，谁信啊！”
金玉良言！
江苏常熟老李
我想到一个比喻：有兄弟俩，一个入军校深造，成了指挥官，血气旺，申请上前线作战。另一个在家务农。在家务农的可能成为农民企业家，也有可能还是种田老农一个。但军官级别的战士，如果几十年一直在战场上作战，牺牲的可能性极大。这就像常熟最早的摩托车驾驶员前20名，所剩无几了，大多数在车祸中殒命。炒盘手是高度危险的职业。如果用自己的贷款炒，风险极大。世界级的大师也小心翼翼。唉，可惜，把不确定性的推断作为实际行动的确定前提，推出的结果只是文句上的符合逻辑。
央行的加息，和提高准备金，对股市资金是致命的釜底抽薪。加息会间接导致基金赎回的增加。准备金则直接冻结流动性。
地方融资到期的转支付策略，中央有关部门准备推出地方债券。地方债券的推出，也间接吸收大量的民间资金。这是将政府负债推后，为银行降低坏账风险的有力举措，这种风险也通过民间持有债券，被转嫁出去-----说得难听点，债券持有人被软性绑架。
作为专业金融人员，忽略这两点，是铸成大错的起点。
易域风情 MACD股票技术分析 , Processed in 0.05781 second(s).
|